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2021-11-13
你好,我想问一下,我需要控制行业和年份,那么我下面这个命令对吗?

xtreg y x1 x2 x3i.year,fe r

outreg2 usingxxx.doc,replace tstat bdec(3) tdec(2) ctitle(y) e(r2_a,F) addstat(F test,e(p))addtext(Ind , YES,Year , YES)

对的话,请告诉我一下,为什么第一行命令中没有i.Ind,只有i.Year,不对的话,请帮我指明一下,谢谢大家,十万火急



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2021-11-13 18:41:07
已经是在xtset id year 面板数据下运行的
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2021-11-13 22:20:05
xtset id year
reghdfe y x1 x2 x3, absorb(id year ind) vce(r)
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2021-11-15 12:36:33
xtreg y x, fe,中的fe选项表示控制了公司个体固定效应,而公司个体固定效应层级低于行业固定效应,所以如果你要在这条命令上改,是做不到只控制行业固定效应的(因为你已经控制到最细的公司个体固定效应了);
如果你要控制行业和年份,你可以用reghdfe,见楼上,甚至一般情况下可以再精简一点,reghdfe y x1 x2 x3, absorb(year ind) vce(r),不过一般情况下,标准误至少得聚类到公司层面,所以vce(r)==》cluster(id);
或者用朴素的reg y x1 x2 x3 i.ind i.year, cluster(id)
areg也可以做到类似的效果,areg y x1 x2 x3 i.year, absorb(ind) cluster(id)
供参考
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2021-11-15 21:09:00
建议参考https://bbs.pinggu.org/thread-10817648-1-1.html 该帖子有详细模型代码说明 写的挺好 拿走不谢~
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2021-11-20 12:06:19
1114779466 发表于 2021-11-15 12:36
xtreg y x, fe,中的fe选项表示控制了公司个体固定效应,而公司个体固定效应层级低于行业固定效应,所以如 ...
厉害了,谢谢
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