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2021-11-17
楼主目前在做一个基于csad测度的羊群效应的分析,数据集包括时间,个股回报率ri,不完全的rm三个变量,这里rm只包含了一个时间周期的数据(仅能覆盖第一支股票的时间周期)。后面其他股票的rm值都是空的,可以看一下附件的数据集,
楼主需要每一个个股回报率ri都一一对应一个市场回报率rm来进行下一步的计算,如何将已经计算好的一期rm根据相同的时间填充完整? (如右侧大致的效果,相同时间的不同股票的市场回报率rm是相同的,在只有一期ri数据有对应的rm数据时怎么补充其他的rm值?)

这个问题楼主想过采用 replace rm=rm[_n-487] if missing(rm) 命令来自动补充数据,其中487为样本周期的天数,但该方法在碰到数据缺失时会导致补充的rm出现错位,(有些股票在样本周期中停牌或是缺了几天的数据)

楼主现在的思路是,由于市场回报率rm和日期是一一对应的,样本周期的每一天都有对应的rm,只要根据日期来补充缺失的rm值就可以了,有没有大佬解答一下stata中有没有解决方案,或者excel中是否有解决这个补充缺失值的办法。

关于csad模型做出的一点点补充,这个模型也叫cck模型,是检测羊群效应用的,采用回报的横截面绝对偏差csad作为测度,计算公式为: 根据这个公式可能楼主的问题有另一种解决思路,现在ri,rm,和n都是已知的,只要能进行批量计算就好了,以楼主的stata技术不生成一一对应的ri和rm变量就无法计算其差的绝对值,如果有其他计算方法也能解决楼主的问题!



附件列表
csad测度计算.png

原图尺寸 16.88 KB

csad测度

csad测度

数据集大致情况.png

原图尺寸 13.3 KB

想要按照时间来补充rm

想要按照时间来补充rm

右侧为想要达成的效果.png

原图尺寸 9.19 KB

左侧为目前情况,右侧为补充数据后的情况

左侧为目前情况,右侧为补充数据后的情况

数据集.dta

大小:579.51 KB

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