用stata命令xthivregs估计含内生变量的面板门槛模型之后，可以运行 dmexogxt、xtoverid 进行变量外生性和过度识别约束检验。
示例：
use hansen1999.dta,clear
xtset id year
xthivregs i q1 d1 qd1, thres(d1) dthres(c1) endo(q2) inst(q3 c) reps(300)
** Davidson-MacKinnon test of exogeneity
dmexogxt
** Test of overidentifying restrictions
xtoverid

非平衡面板门槛模型（有内生变量）：Stata命令xthivregs和示例
https://bbs.pinggu.org/thread-10468039-1-1.html

面板门槛模型估计结果：


变量外生性和过度识别约束检验结果：