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2021-11-21
请教各位大神,在做完BEKK-GARCH之后,我得到的结果如下:
a12 不显著
a13 不显著
a21 显著
a23 显著
a31 显著
a32 显著
b12 显著
b13 不显著
b21 不显著
b23 显著
b31 不显著
b32 不显著
结论是市场1对市场2有单向波动溢出,市场2对商场3有单向波动溢出。

但是当我做WALD检验时,得到的结果如下:
A12=B12=0 显著
A21=B21=0 显著
A13=B13=0 不显著
A31=B31=0 显著
A23=B23=0 显著
A32=B32=0 不显著
结论是市场1和市场2之间有双向波动溢出,市场3对市场1有单向波动溢出,市场2对市场3有单向波动溢出

WALD的结果和BEKK的结果不一致,请问最终结论应该怎么下呢?
感谢各位回答
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2021-12-15 13:32:26
安静的家里蹲 发表于 2021-11-21 21:02
请教各位大神,在做完BEKK-GARCH之后,我得到的结果如下:
a12 不显著
a13 不显著
请问怎么做的wald检验呢  有偿咨询 非常感谢
二维码

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2021-12-19 10:48:30
个人感觉应该以wald检验的结果为准,wald为对BEKK-GARCH模型实证结果的进一步检验,既然是进一步检验,所以结论应该看Wald检验的实证结果吧。
二维码

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