linandle 发表于 2011-5-6 11:10
就我现在的这家 hedge fund 而言，的确是需要C++自己来编程的，甚至是很多junior的数据处理算法。quantlib虽然是开源，但是考虑涉及的很多商业原因（比如code共享等），在内部平台上也是不允许调用这些开源模块的。
Matlab虽然功能很强，但是运算速度不行，做学术和普通的数据处理还可以，大型的仿真很难满足商业上的需要

lydqc 发表于 2011-4-21 15:12
谢谢！！非常有价值，也在学习C++呢，要能在衍生品等领域里熟练应用，一定要多加努力才行！

ps：能不能问一句，顶级金融机构里面的quant用C++都是自己编程吗？用类似quantlib等库的多不多？

linandle 发表于 2011-5-6 11:10
就我现在的这家 hedge fund 而言，的确是需要C++自己来编程的，甚至是很多junior的数据处理算法。quantlib虽 ...