第一个问题：不需要，参见陈强《高级计量学与stata应用》：对于有单位根的变量,传统的处理方法是对其进行一-阶差分而得到平稳序列。但是,一阶差分后变量的经济含义与原序列并不相同,而有时我们仍然希望使用原序列进行回归。如果多个
单位根变量之间由于某种经济力量而存在“长期均衡关系”(long-runequilibrium),则有可能进行
这种回归。其基本思想是,如果多个单位根序列拥有“共同的随机趋势”(commonstochastic
trend)，则可以对这些变量作线性组合而消去此随机趋势。

第二个问题：不需要，VAR也不需要；格兰杰检验需要，因为格兰杰的前提是平稳数据

第一个问题：不需要，参考陈强高级计量学的解释：

对于有单位根的变量,传统的处理方法是对其进行一-阶差分而得到平稳序列。但是,一阶差
分后变量的经济含义与原序列并不相同,而有时我们仍然希望使用原序列进行回归。如果多个
单位根变量之间由于某种经济力量而存在“长期均衡关系”(long-runequilibrium),则有可能进行
这种回归。其基本思想是,如果多个单位根序列拥有“共同的随机趋势”(commonstochastic
trend)，则可以对这些变量作线性组合而消去此随机趋势。

第二个：原序列，VAR也是原序列，只有格兰杰是需要平稳序列的。

好嘞好嘞，谢谢啦