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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2021-12-03
各位老师前辈,想请教一下关于动态GMM模型的相关问题!由于刚学stata不久,实在是水平有限能力不足,在GMM模型中遇到了问题,第一个是关于代码,我的被解释变量是CV,解释变量是ft,选取的工具变量是gdp roe cdb,使用xtabond2命令为xtabond2 cv l.cv ft gdp roe cdb, gmm(l.cv) twostep small,不知是否合适?第二个问题是,在前述命令前提下得到的结果中,AR检验和Sargan检验都未通过,请问该如何调整,能否请了解的老师前辈们指点一二,不胜感激! 图片1.png
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2021-12-3 10:41:42
还有一个问题,gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量?比如严格外生的放入ivstyle,剩余的全部放入gmmstyle?
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2021-12-6 21:43:39
参考陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》里面有详细说明。
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2022-2-5 16:05:35
直观看,你的number of instruments 大于 number of groups。试试 gmm(cv ,lag(1 .) c)
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2022-2-11 19:10:31
唐三不爱用飘柔 发表于 2021-12-3 10:41
还有一个问题,gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量?比如严格外生的放入ivstyle,剩余的全部放入 ...
同问楼主,请问解决了么
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2022-5-5 21:45:26
唐三不爱用飘柔 发表于 2021-12-3 10:41
还有一个问题,gmmstyle和ivstyle的括号中是否要放入所有变量?比如严格外生的放入ivstyle,剩余的全部放入 ...
同问,请问你知道了吗
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