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双向固定效应模型时间虚拟变量被omitted

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收藏 2021-12-07

105家银行，10年数据（2011-2020年），使用双向固定效应模型进行回归时，有部分时间虚拟变量被omitted是什么原因啊？该如何解决

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2021-12-7 22:35:45

被omit的原因是因为你的一些x变量在这两年是没有变化的，因而产生了共线性

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2021-12-12 10:32:16

共线性的问题，不用处理吧

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2022-7-27 17:09:37

同学你好这个问题解决了吗？

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