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求助 约翰赫尔《期货期权入门》习题
Paladin_Yi
3795 10
2011-04-23
原题如下：一家加拿大公司想用美国短期国债期货和外汇远期合约来创造出加拿大短期国债期货合约。如何实现？（假设远期合约与期货合约等价）
不管怎么合成总会涉及到用美国国债换加拿大国债..跪求高手指教啊~~~~~
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uc_sjtu
2011-4-24 00:49:22
加币换美元买入美国国债，并卖出远期美元，到期时你将得到加币。这个就相当于加国债了，如果两国国债都看作无风险的话。
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windkkk
2011-4-24 01:29:31
这个很专业的回答，不错
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Paladin_Yi
2011-4-24 09:12:30
谢谢回答，很精彩，你的意思是买入美国国债现货吧，那题目中所说的美国短期国债期货岂不是没有用到？难道是多余条件.... 2# uc_sjtu
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wcxdiao
2011-4-24 16:00:47
这个题目我怎么感觉有点蛋疼啊？
直接买入就好了嘛。
二楼说的换过来还是美国国债啊感觉，加元结算的

应该卖出美国短期债券期货的同时买入外汇远期，在美国短期期货结算后再买入加拿大短期国债期货，结算日时，外汇远期就到期了，换成加元结算，就OK了。

应该这样吧？
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Paladin_Yi
2011-4-24 17:20:55
5# wcxdiao
题目确实很蛋疼，二楼的答案是可以的，应该是考虑到利率平价了吧，加拿大和美国的无风险利率近似相等。
我觉得创造出加拿大短期国债期货应该是为了事先锁定购买国债的价格吧，你说到到时候再买加拿大国债那就达不到目的了。
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