约翰赫尔的《期货期权入门》短期国债期货部分有道例题，现全部摘录如下：
假定140天期的年利率为8%，230天期的年利率为8.25%（两者都使用连续复利，并以实际天数/实际天数为计息基础）。
则140天到230天期间的远期利率为：（0.0825*230-0.08*140）/90=0.0864   即为8.64%
由于90天=0.2466年，则在140天后交割的面值为100美元的90天期短期国债期货的价格为：100*e^(-0.0864*0.2466)=97.89
它的报价为100-4*（100-97.89）=91.56（忽略期货与远期价格的区别）

可是书上的公式是这样的：短期国债期货报价=100-(360/n)*(100-短期国债现货价格)
例题中代入97.89如何解释？97.89不是短期国债期货的价格么，怎么当作国债现货价格代入公式了？求各位不吝赐教~~~~~~~~~~~~·