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请问脉冲响应函数的置信区间,设定为95%也就是加减两个标准差时,是谁的标准差?
楼主
淡泊湖1
897
1
收藏
2021-12-10
因为以前一直是直接操作Eviews,对其VAR原理不是很了解。而最近因为论文需要,必须手动计算IRF。废了九牛二虎之力把IRF手动算出来了,但是现在卡在了画confidence band上。我知道一般是加减两个标准差,但是这个标准差是谁的标准差呢。搜遍了百度,问遍了同学,得到的回答都是停留在“两个标准差”上。但这个标准差到底是谁的标准差呢??
希望大佬能给我解惑一下。
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沙发
SherryBri
2025-1-14 12:26:34
在stata的脉冲文件中会显示脉冲系数的标准差值,不知你是否可以直接使用?此外,想请教你一个问题,如何对应置信区间和标准差,即95%置信区间是两个标准差可以从哪里看到或学到?
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