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2021-12-25
利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包,利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模,遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响?


2.不知道要怎样将滞后几个月的x同时放到模型中?
各位路过的大侠,可否伸出援手救救苦命的孩子?感激不尽。

fit_mfgarch的各个参数如下:
data:data frame containing a column named date of type 'Date'.
y:name of high frequency dependent variable in df.
x:covariate employed in mfGARCH.
K:an integer specifying lag length K in the long-term component.
low.freq:a string of the low frequency variable in the df.
var.ratio.freq:specify a frequency column on which the variance ratio should be calculated.
gamma:if TRUE, an asymmetric GJR-GARCH is used as the short-term component. If FALSE, a simple GARCH(1,1) is employed.
weighting:specifies the weighting scheme employed in the long-term component. Options are "beta.restricted" (default) or "beta.unrestricted"
x.two:optional second covariate
K.two:lag lgenth of optional second covariate
low.freq.two:low frequency of optional second covariate
weighting.two:specifies the weighting scheme employed in the optional second long-term component. Currently, the only option is "beta.restricted"
multi.start:if TRUE, optimization is carried out with multiple starting values
control:a list

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2021-12-25 11:41:03
1. beta权重乘以theta系数就是滞后各阶的低频因子对长期波动的影响。
2. 想把某个因子加入到模型中,就设参数x为那个因子的变量名,并把参数low.freq设置为对应的月度频率。想滞后多少个月就把参数K设置为多少。

如果需要多(>=3)因子模型,可以联系我。
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2022-10-28 15:54:27
1258225671 发表于 2021-12-25 11:41
1. beta权重乘以theta系数就是滞后各阶的低频因子对长期波动的影响。
2. 想把某个因子加入到模型中,就设 ...
你好,可以求一个midas多因子的吗代码实现吗?
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2022-10-28 18:05:34
xmjx 发表于 2022-10-28 15:54
你好,可以求一个midas多因子的吗代码实现吗?
加我微信zzc1990zzc
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2023-6-28 17:52:15
1258225671 发表于 2021-12-25 11:41
1. beta权重乘以theta系数就是滞后各阶的低频因子对长期波动的影响。
2. 想把某个因子加入到模型中,就设 ...
你好,求GARCH-MIDAS模型,多因子的,邮箱:15737886089!@163.com
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