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2021-12-29
请问回归分析中,我的自变量是月度频率,控制变量(比如账面市值比)是季度频率,这种该如何回归呢?我直接回归出来的结果是账面市值比的系数显示不出来。
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2021-12-29 15:10:45
这种频率不一致也可以进行回归分析的,作为一段时期的control来使用

不显示系数的原因可能是因为共线性导致的 而不是频率的问题
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2021-12-29 15:27:14
第一,将数据按时间对应好就可以,控制变量的选择时期度量可以与被解释变量不同,第二显示不出系数说明该指标与其他指标存在共线的情况,可以看一下是不是有其他指标是利用该指标算出来的,或者该指标是用其他指标计算得出的,调整一下即可,谢谢,如解决问题请给一个最佳回答,谢谢,祝您写作顺利,有什么问题可以回复交流
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2021-12-29 20:05:00
wdlbcj 发表于 2021-12-29 15:10
这种频率不一致也可以进行回归分析的,作为一段时期的control来使用

不显示系数的原因可能是因为共线性 ...
谢谢您的回复哈! 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据,想把他做为控制变量之一,被解释变量是个股收益率 ,用的回归方法是fama macbeth回归,结果就系数显示不出来了  这该怎么处理呢?
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2021-12-29 20:05:43
小伟小伟 发表于 2021-12-29 15:27
第一,将数据按时间对应好就可以,控制变量的选择时期度量可以与被解释变量不同,第二显示不出系数说明该指 ...
谢谢您的回复哈! 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据,想把他做为控制变量之一,被解释变量是个股未来收益率 ,用的回归方法是fama macbeth回归,结果账面市值比的系数就显示不出来  这该怎么处理呢?
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2021-12-29 22:46:35
曾玉霞 发表于 2021-12-29 20:05
谢谢您的回复哈! 我是直接从国泰安数据库下载的账面市值比季度数据,想把他做为控制变量之一,被解释变量 ...
看起来应该没什么问题

或者你可以先把账面市值比平滑拆分成月度的试一试,
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