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【SOS】哑变量回归应该用什么模型

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收藏 2021-12-30

各位老师好：

我的模型是在原有的OLS模型上引入了一个哑变量。原来的模型的被解释变量是收益率，解释变量是一些别的相关的数据（非哑变量），在此基础上引入了一个新的变量作为哑变量。请问在这种情况下，这个模型所用的估计方法还是OLS吗？在stata里的命令还是reg y x吗？在进行回归之前的异方差等问题的检验方法还是和之前一样吗？谢谢！

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2021-12-30 09:40:32

听起来，你似乎没学过计量经济 (请找个书读一下)，估计/检定方法都一样，只是解释方式不一样。

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2022-1-5 21:00:01

黃河泉发表于 2021-12-30 09:40
听起来，你似乎没学过计量经济 (请找个书读一下)，估计/检定方法都一样，只是解释方式不一样。

谢谢老师！我的理解是在原来的OLS模型基础上引入哑变量之后，这个模型的名称应该改成LSDV (least squares dummy variables) 模型，其他回归的步骤和估计不变对吗？我的模型里面除了哑变量还有其他的解释变量，谢谢老师！

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2022-1-6 06:01:30

Sherry0923 发表于 2022-1-5 21:00
谢谢老师！我的理解是在原来的OLS模型基础上引入哑变量之后，这个模型的名称应该改成LSDV (least squares ...

你原先的讲法不够精确，无法猜测 (我想应该没有人可以) 你是在讲面板资料之估计 (你应该讲加入企业或年之哑变量)，若此情况，的确是叫做 LSDV，估计等方法都一样。

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2022-1-18 17:11:03

ols方法依然适用，只是结果不一定好

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