stata 哑变量显著性明确，对应原数据显著性不明显

一勺布丁吖

3197

收藏 2017-08-22

求赐教：应导师要求设置了两个回归模型，如下所示

一：Y = α1 + α2 DummyX1 + α3 X2+α4 X3 + α5 X4 + α6 X5 + ei

二：Y = α1 + α2 X1 + α3 X2 + α4 X3 + α5 X4 + α6 X5 + ei

区别为一个做 X1 的哑变量，另一模型使用 X1 的原数据。

回归结果显示哑变量在不同情况下都显著但是原数据在不同情况下时而显著时而不显著。（不同情况为完整的样本和样本中取小样本，且分别对应不同的时间段）

这种情况如果解释分析？

感谢

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xddlovejiao1314

2017-8-22 08:17:11

一勺布丁吖发表于 2017-8-22 07:52
求赐教：应导师要求设置了两个回归模型，如下所示
一：Y = α1 + α2 DummyX1 + α3 X2+α4 X3 + α5 X4 ...

可能的原因在于原始变量处理为哑变量时分界的标准，以及你所说的样本所代表总体的差别。祝好运～

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一勺布丁吖

2017-8-22 19:12:51

xddlovejiao1314 发表于 2017-8-22 08:17
可能的原因在于原始变量处理为哑变量时分界的标准，以及你所说的样本所代表总体的差别。祝好运～

感谢。哑变量分界标准是大于零的都设为1，等于零设为0，无负值情况。是不是这个变量不为零相对为零的时候在模型中有显著影响，但是原始变量本身显著性要随具体情况？
原始变量的显著概率大概只有四成且没有规律，在论文中不知道该如何论述分析这个点，请问有何建议可以赐教吗？这个模型是否算得上有效呢？谢谢

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xddlovejiao1314

2017-8-23 09:07:29

一勺布丁吖发表于 2017-8-22 19:12
感谢。哑变量分界标准是大于零的都设为1，等于零设为0，无负值情况。是不是这个变量不为零相对为零的时候 ...

你的这个变量应该是含有大量0的右偏态分布数据，这种数据如果直接纳入模型可能使得模型存在异方差，导致结果不稳健。所以处理为虚拟变量是一种相对比较好的方式了。祝好运~

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一勺布丁吖

2017-8-24 01:54:24

xddlovejiao1314 发表于 2017-8-23 09:07
你的这个变量应该是含有大量0的右偏态分布数据，这种数据如果直接纳入模型可能使得模型存在异方差，导致结 ...

感谢，该变量确实是偏度接近30的右偏态分布数据， 0数据不算特别多比例接近10%。会参考您的建议再进行分析。谢谢

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