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计量经济学与统计软件
var-mgarch模型用什么软件做最容易?(悬赏10论坛币,信息完全追加50论坛币)
楼主
newdbv
3226
7
收藏
2011-04-27
悬赏
10
个论坛币
未解决
var-mgarch模型用什么软件做最容易?编程代码是什么?谢谢大家提供信息!
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全部回复
沙发
南冰
2011-4-27 21:10:02
mgarch是啥意思呢?
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藤椅
newdbv
2011-4-27 21:13:21
就是多元garch模型。
2#
南冰
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板凳
22839189tao
2011-4-27 21:21:58
1#
newdbv
附件列表
Ucsd_garch.zip
大小:326.54 KB
只需: 10 个论坛币
马上下载
本附件包括:
Contents.m
fx.mat
hessian_2sided.m
license.txt
ucsd_garch_demo.m
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报纸
newdbv
2011-4-27 21:26:55
什么软件,确认可用否?
4#
22839189tao
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地板
jlw101065
2011-4-28 14:47:30
可以吗???
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点击查看更多内容…
7楼
66409918
2011-5-3 17:19:42
splus 一行代码解决
mpy.mod.bekk_mgarch(dmpy~-1,~bekk(1,1))
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8楼
66409918
2011-5-3 17:20:25
EXAMPLES:
hp.ibm = seriesMerge(hp.s, ibm.s)
hp.ibm.mod = mgarch(hp.ibm~1, ~dvec(1,1))
#exponentially weighted
hp.ibm.exp1 = mgarch(hp.ibm~1, ~ewma1)
#BEKK
hp.ibm.bekk = mgarch(hp.ibm~1, ~bekk(1,1))
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