STATA做var-mgarch模型

chch

3780

收藏 2015-08-10

求问怎么在STATA12中做var-mgarch模型，其中var滞后阶数是3，help里面的例子只有滞后阶数是1的，不知道3阶的怎么弄。望好心人告知，谢谢。

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夏目贵志

2015-8-11 02:26:33

specify equation的时候多加几个lag？

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chch

2015-8-11 15:11:47

夏目贵志发表于 2015-8-11 02:26
specify equation的时候多加几个lag？

HELP里面VAR(1)-MGARCH的命令：mgarch dvech (toyota honda = L.toyota L.honda), arch(1)
要做VAR(3)-MGARCH是不是改成：mgarch dvech (toyota honda = L3.toyota L3.honda), arch(1)

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夏目贵志

2015-8-11 23:22:13

chch 发表于 2015-8-11 15:11
HELP里面VAR(1)-MGARCH的命令：mgarch dvech (toyota honda = L.toyota L.honda), arch(1)
要做VAR(3)-M ...

这个看你具体需要什么模型啊。也可能是L(1/3).varname

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chch

2015-8-28 10:13:38

夏目贵志发表于 2015-8-11 23:22
这个看你具体需要什么模型啊。也可能是L(1/3).varname

做的是均值方程为VAR(3)的MGARCH模型，就是VAR滞后阶数为3的

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