怎样用EViews建立ARCH模型？

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收藏 2011-04-28

RT，N就没有用EViews了所以都快忘光了……

由于检验出序列有低阶ARCH效应所以想建立ARCH模型，但是不太清楚怎么定阶以及怎么用EViews操作。在定阶方面是不是有几阶ARCH效应就定为几阶ARCH模型？另外在用EViews建立模型的时候尝试了在estimate equation里选method: ARCH，但是怎么建出来的总是GARCH模型……于是就茫然了= =b……

哪位大侠能帮忙解答一下？希望能详细一点儿的说~~感激不尽！！

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心若灿烂

2011-4-28 22:25:29

但是不太清楚怎么定阶以及怎么用EViews操作
一；QUICK
二：equatiom___method_-------------------ARCH
三、options,填写建立的主方程。
arch选0。GARCH选1 OK

只取（1，）就够了。

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小小蝶子

2011-4-30 19:53:01

2# 心若灿烂

不好意思回复晚了= =b……

我按你的方法试了，还是有问题捏……

输入ARCH模型是不是应该是：eur_r c(1)+c(2)*resid(-1)^2 (eur_r是变量)？这样出来的是不是ARCH(1)模型？

谢谢哈~~

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心若灿烂

2011-5-2 21:17:29

但是不太清楚怎么定阶以及怎么用EViews操作
一；QUICK
二：equatiom___method_-------------------ARCH
三、options,填写建立的主方程。
arch选1,同时GARCH选1
因ARCH效应可能存在高阶的，除低（Q=1）否则还有用GARCH来作。这也是ARCH不被广泛运用的原主因。之外你还要看一些书哦。方程的写法有不同也要了解。 OK

只取（1，1）就够了。
本文来自: 人大经济论坛 EViews专版版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... 1&from^^uid=57021

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小小蝶子

2011-5-3 19:22:21

4# 心若灿烂

好的~谢谢！

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dxwsz

2013-12-11 09:29:45

那个是garch model，不是ARCH

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