请教连老师，动态面板的残差平稳性检验

yexingtianma

2805

收藏 2011-04-30

连老师，您好，在数量经济技术经济研究2008年第5期（郑月明1　董登新2）看到有动态面板的残差检验，请问连老师有什么stata命令可以实现，或者如何提取动态面板估计后的残差序列？

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arlionn

2011-5-1 08:22:57

完成 xtabond 后，可以采用如下命令获得估计样本对应的残差：
predict res if e(sample), e
详见：help xtabond_postestimation 中 Section：Syntax for predict

至于残差的平稳性检验，可以采用 B7_Panel 中介绍的单位根检验方法进行检验。

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yexingtianma

2011-5-2 00:10:22

多谢连老师我回去试试！

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