Elliott1628 发表于 2011-5-1 14:53
如题


接着 把两套模型分析的数据，如果有明显差异，再来做个比较。这样可以吗


谢谢

ypk9999 发表于 2011-5-13 11:07

Elliott1628 发表于 2011-5-1 14:53
如题


接着 把两套模型分析的数据，如果有明显差异，再来做个比较。这样可以吗


谢谢

其实有一种加快 American style option 的 binomial tree 收敛速度的方法，
是用同一个 binomial tree 计算 American option 及对应的 European option 的估计值
然后将得到的 American option 加上 European option 在 B-S 以及 binomial tree 的差值
这样可以用比较少的 step 而得到较佳的 American option 的估计值
类似这样的想法还被用在 Monte Carlo simulation 上