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2013-12-09
最近,在学习使用Binomial Tree(二项树)进行期权定价的学习,现在想通过价格的二项树获取相关的价格路径,来解决路径依赖型期权的定价问题。
如果您不懂这些,我已经把这个问题转化成一个很简答的问题:
我已经把二项树的相关数值存储到矩阵A中,
现在我的问题是,
假设,有一些小老鼠,它只能横着或者向下运动,比如只能从5 移动到8 或者9,但是不能从 5 移动到 7 或者 10。
它从1开始,然后需要到达最右边的一列,比如它的一个可行性的路径就是1 - 2 -4 -7。

1

2

4

7

3

5

8


6

9


10



现在,我的问题是,我怎样才能够获取小老鼠的所有路径,并且把该路径保存在一个矩阵里面呢?
还希望感兴趣的各位论坛网友能够帮我解答一下这个问题。我已经尝试了一天,还是无法完美解决这个问题。
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2013-12-9 09:59:34
你是用那种语言编写的?而且你题目意思也不是很清楚!!
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2013-12-9 10:00:46
我用matlab编的
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2013-12-9 11:33:55
p=[];
for A=[0 1]
    for B=[0 1]
        for C=[0 1];
            p=[p;[A B C]];
        end
    end
end
[r,c] = size(p);
A = [1,2,4,7;0,3,5,8;0,0,6,9;0,0,0,10];

i=1;
j=1;
B = zeros(r,4);
for i = 1:r
B(i,1)=1;
for j=2:4
    if j == 2
        B(i,j)=A(1+p(i,j-1),j);
    elseif j ==3
        B(i,j)=A(1+p(i,j-1)+p(i,j-2),j);
    else
        B(i,j)=A(1+p(i,j-1)+p(i,j-2)+p(i,j-3),j);
    end
end
end
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2013-12-9 11:34:45
额。。没做注释,我的编程习惯较差。哪里看不懂问我吧。。。
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2013-12-9 11:35:29
其实关键核心在于把路径的可能性做出来

在我的例子中就是把p矩阵写出来。
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