garch-copula怎么看原序列的相关性

4648

收藏 2022-02-12

最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？
求救大佬

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2022-4-27 15:18:04

残差的尾部相关性好像在一定程度上就是原序列的尾部相关性。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2022-4-29 07:59:57

域门疆里的五条悟发表于 2022-2-12 22:24
最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差 ...

标准残差序列反映的就是原序列。<br>
关于Copula等问题，若需帮助指导可以联系535844430

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享