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4648 2
2022-02-12
最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合,然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢?
求救大佬
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2022-4-27 15:18:04
残差的尾部相关性好像在一定程度上就是原序列的尾部相关性。
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2022-4-29 07:59:57
域门疆里的五条悟 发表于 2022-2-12 22:24
最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合,然后用残差 ...
标准残差序列反映的就是原序列。<br>
关于Copula等问题,若需帮助指导可以联系535844430
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