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2011-05-04
请问eviews5 adf检验中 lag length选项下的 maximum要怎么填?依据什么?
谢谢帮忙
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2011-5-7 23:26:22
建议你参考张晓彤的《Eviews使用指南与案例》,里边的第84页有关于单位根ADF检验的详细介绍,第240页有一道例题,就是讲如何用eviews5.0作单位根检验的,很详细。对你应该有帮助。
下载这本书可以到下面的网址:
https://bbs.pinggu.org/dispbbs.asp?BoardID=70&replyID=104594&id=307831&skin=0
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2011-5-9 01:43:26
该滞后阶数为系统默认。
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2011-5-9 09:15:40
貌似这个是有经验法则的,因为n很大的时候会发现acf和pacf都存在拖尾,这样会使arma定阶产生问题,好像一般取n/4比较合理。。我的印象是我本科时候老师上课提过一句。。具体还是参考下相关教材比较好哈
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2011-5-9 18:06:55
4# 10221113
n代表什么,是数据的个数吗?
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2011-5-9 22:41:23
还是大一点比较好吧,因为软件会自己设定为最佳滞后期的,你只是给定一个上限而已。
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