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701 1
2022-03-03
悬赏 300 个论坛币 未解决
各位老师们,为什么我这个代码算出来的结果和中途积分的结果都是NaN,可以正常运行函数代码复现的是这篇文章的Asian option定价公式(定理4.1)
  • Kim, B. & Wee, I. 2014, "Pricing of geometric Asian options under Heston's stochastic volatility model", Quantitative finance, vol. 14, no. 10, pp. 1795-1809.
函数代码如下
复制代码
复制代码
xi是那个歪歪曲曲的变量
运行代码如下
复制代码


论文中的公式如下:   
    由于t=0,所以0-t对log(Su)的积分我没有写进函数方程。

   

麻烦各位老师了!代码文件同样上传了附件






1646238402(1).jpg

原图尺寸 51.28 KB

公式

公式

1646238389(1).jpg

原图尺寸 93.63 KB

1646238389(1).jpg

1646238377(1).jpg

原图尺寸 16.86 KB

1646238377(1).jpg

1646238358(1).jpg

原图尺寸 48.78 KB

1646238358(1).jpg

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2022-3-4 04:11:07
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