摘要翻译：
在高频金融数据中，不仅收益率是随机变量，交易等待时间也是随机变量。在这项工作中，我们分析了一个接一个的交易的等待时间过程的谱。用Tikhonov正则化方法分析了与Laplace变换实反演严格相关的数值问题。我们还用Dirac delta函数梳的粗糙方法分析了这些谱。
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英文标题：
《Activity spectrum from waiting-time distribution》
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作者：
Mauro Politi and Enrico Scalas
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最新提交年份：
2008
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  In high frequency financial data not only returns but also waiting times between trades are random variables. In this work, we analyze the spectra of the waiting-time processes for tick-by-tick trades. The numerical problem, strictly related with the real inversion of Laplace transforms, is analyzed by using Tikhonov's regularization method. We also analyze these spectra by a rough method using a comb of Dirac's delta functions.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0801.3043