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2011-05-06
现有函数: y=c(1)*[1+c(2)*rni+c(3)]+u
其中序列y、rni已知,且rni的密度函数也已知,能否运用极大似然法进行参数c(1)、c(2)、c(3)的估计;如能,可否给出估计程序呢?


P.S.  第一,在运用NLS估计法时,估计出的参数不唯一,出现了奇异协方差的情况,因此想尝试用极大似然法则进行估计。


        第二,根据以往的经验,运用极大似然法时,需明确残差u的分布及其密度函数,然后导出内含各参数的似然函数,进而编程估计参数,但现在是对于u的密度函数无法知晓,不知是否能够运用此法估计呢?

        先在这里叩谢好心人了,期待着您的帮助
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2011-5-12 08:56:04
用矩估计···
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2011-5-12 14:25:47
“但现在是对于u的密度函数无法知晓”

那你平时是怎么进行统计推断的
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