摘要翻译：
我们将Ghoulmie et al(2005)提出的单资产金融市场离散时间模型的框架推广到多资产情形。特别地，我们关注具有阈值行为的自适应代理在两个资产之间分配资源。我们从数字上探讨了这种多样化作为金融市场复杂性的一个额外来源的影响，并讨论了它的不稳定作用。我们还指出了这些研究对财务决策的相关性。
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英文标题：
《Effects of diversification among assets in an agent-based market model》
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作者：
F. Ghoulmi\'e, M. Bartolozzi, C.P. Mellen, T. Di Matteo
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最新提交年份：
2007
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Trading and Market Microstructure        交易与市场微观结构
分类描述：Market microstructure, liquidity, exchange and auction design, automated trading, agent-based modeling and market-making
市场微观结构，流动性，交易和拍卖设计，自动化交易，基于代理的建模和做市
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Data Analysis, Statistics and Probability        数据分析、统计与概率
分类描述：Methods, software and hardware for physics data analysis: data processing and storage; measurement methodology; statistical and mathematical aspects such as parametrization and uncertainties.
物理数据分析的方法、软硬件：数据处理与存储；测量方法；统计和数学方面，如参数化和不确定性。
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Physics and Society        物理学与社会
分类描述：Structure, dynamics and collective behavior of societies and groups (human or otherwise). Quantitative analysis of social networks and other complex networks. Physics and engineering of infrastructure and systems of broad societal impact (e.g., energy grids, transportation networks).
社会和团体（人类或其他）的结构、动态和集体行为。社会网络和其他复杂网络的定量分析。具有广泛社会影响的基础设施和系统（如能源网、运输网络）的物理和工程。
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英文摘要：
  We extend to the multi-asset case the framework of a discrete time model of a single asset financial market developed in Ghoulmie et al (2005). In particular, we focus on adaptive agents with threshold behavior allocating their resources among two assets. We explore numerically the effect of this diversification as an additional source of complexity in the financial market and we discuss its destabilizing role. We also point out the relevance of these studies for financial decision making.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0712.3611