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2022-03-05
摘要翻译:
我们给出了正态分布分位数函数的一个新的近似。它的形式类似于Beasley和Springer[3]的近似,提供的最大绝对误差小于$2.5\cdot10^{-5}$。这比[3]的精确度低,但对于许多应用来说仍然足够。然而,它比[3]更快。这是它的主要好处,对于许多应用,包括金融市场,都是至关重要的。
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英文标题:
《A New Approximation to the Normal Distribution Quantile Function》
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作者:
Paul M. Voutier
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最新提交年份:
2010
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分类信息:

一级分类:Statistics        统计学
二级分类:Computation        计算
分类描述:Algorithms, Simulation, Visualization
算法、模拟、可视化
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一级分类:Mathematics        数学
二级分类:Numerical Analysis        数值分析
分类描述:Numerical algorithms for problems in analysis and algebra, scientific computation
分析和代数问题的数值算法,科学计算
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一级分类:Mathematics        数学
二级分类:Statistics Theory        统计理论
分类描述:Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计:例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类:Quantitative Finance        数量金融学
二级分类:Computational Finance        计算金融学
分类描述:Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法,包括蒙特卡罗,偏微分方程,格子和其他数值方法,并应用于金融建模
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一级分类:Statistics        统计学
二级分类:Statistics Theory        统计理论
分类描述:stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近,贝叶斯推论,决策理论,估计,基础,推论,检验。
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英文摘要:
  We present a new approximation to the normal distribution quantile function. It has a similar form to the approximation of Beasley and Springer [3], providing a maximum absolute error of less than $2.5 \cdot 10^{-5}$. This is less accurate than [3], but still sufficient for many applications. However it is faster than [3]. This is its primary benefit, which can be crucial to many applications, including in financial markets.
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PDF链接:
https://arxiv.org/pdf/1002.0567
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