摘要翻译：
本文通过适当改变变量，证明了Gatheral书中提出的SVI隐含波动率参数化与Heston隐含波动率的大时间渐近性在代数上是一致的，从而证实了Gatheral的一个猜想，并为Heston模型中的渐近隐含波动率提供了一个更简单的表达式。我们展示了这个结果如何帮助解释SVI参数。
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英文标题：
《Convergence of Heston to SVI》
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作者：
Jim Gatheral, Antoine Jacquier
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  In this short note, we prove by an appropriate change of variables that the SVI implied volatility parameterization presented in Gatheral's book and the large-time asymptotic of the Heston implied volatility agree algebraically, thus confirming a conjecture from Gatheral as well as providing a simpler expression for the asymptotic implied volatility in the Heston model. We show how this result can help in interpreting SVI parameters.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1002.3633