摘要翻译：
本文的目的是提出一个现实的和可操作的模型来量化包括在退休合同中的系统死亡风险。该模型是在Lee-Carter模型的基础上建立起来的。由此建立的随机预期表使预测未来随机死亡率的演变和量化系统死亡风险成为可能。
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英文标题：
《Etude du risque syst\'ematique de mortalit\'e》
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作者：
Fr\'ed\'eric Planchet (SAF), Laurent Faucillon (SAF), Marc Juillard
  (SAF)
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最新提交年份：
2010
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：General Finance        一般财务
分类描述：Development of general quantitative methodologies with applications in finance
通用定量方法的发展及其在金融中的应用
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project the evolution of the random mortality rates in the future and to quantify the systematic risk of mortality.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1001.1922