摘要翻译：
在文献中首次给出了不完全离散时间多周期金融市场模型中行为投资者最优投资问题适定性的易于验证的条件。在两组不同的假设下，我们还建立了最优策略的存在性。
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英文标题：
《On optimal investment for a behavioural investor in multiperiod
  incomplete market models》
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作者：
Laurence Carassus and Miklos Rasonyi
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Portfolio Management        项目组合管理
分类描述：Security selection and optimization, capital allocation, investment strategies and performance measurement
证券选择与优化、资本配置、投资策略与绩效评价
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Optimization and Control        优化与控制
分类描述：Operations research, linear programming, control theory, systems theory, optimal control, game theory
运筹学，线性规划，控制论，系统论，最优控制，博弈论
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Probability        概率
分类描述：Theory and applications of probability and stochastic processes: e.g. central limit theorems, large deviations, stochastic differential equations, models from statistical mechanics, queuing theory
概率论与随机过程的理论与应用：例如中心极限定理，大偏差，随机微分方程，统计力学模型，排队论
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英文摘要：
  We provide easily verifiable conditions for the well-posedness of the optimal investment problem for a behavioral investor in an incomplete discrete-time multiperiod financial market model, for the first time in the literature. Under two different sets of assumptions we also establish the existence of optimal strategies.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1107.1617