摘要翻译：
我们导出了回归的MM-估计和约束M-估计或CM-估计的最大偏差函数，并将它们与回归的S-估计和$\tau$-估计的最大偏差函数进行了比较。在这些比较中，CM估计往往表现出最有利的偏差稳健性性质。此外，在高斯模型下，我们还证明了如何构造一个具有比给定S-估计更小的最大偏差函数的CM-估计，即所得到的CM-估计在最大偏差方面优于S-估计，同时也大大提高了效率。
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英文标题：
《On the maximum bias functions of MM-estimates and constrained
  M-estimates of regression》
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作者：
Jos\'e R. Berrendero, Beatriz V. M. Mendes, David E. Tyler
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最新提交年份：
2007
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  We derive the maximum bias functions of the MM-estimates and the constrained M-estimates or CM-estimates of regression and compare them to the maximum bias functions of the S-estimates and the $\tau$-estimates of regression. In these comparisons, the CM-estimates tend to exhibit the most favorable bias-robustness properties. Also, under the Gaussian model, it is shown how one can construct a CM-estimate which has a smaller maximum bias function than a given S-estimate, that is, the resulting CM-estimate dominates the S-estimate in terms of maxbias and, at the same time, is considerably more efficient.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/708.039