再次求助。。关于ADF置信度的问题。。

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收藏 2011-05-07

做ADF的分析时，有三个置信度1%5%10%，如果只有1%的那个置信度没有通过，其他两个都比t值达，能不能将其视为非平稳序列啊？

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2011-5-7 19:12:23

只要能够在5%的水平上显著就行，当然1%更好

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2011-5-7 19:20:02

基本上是平稳的

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2011-5-7 19:36:19

通过10%就可以了，一般论文中都会注明在多少置信度的情况下通过

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2011-5-7 20:29:31

2# 刘培森
恩，因为两个变量必须是同阶单整才能协整，结果我有一个变量在5%就可以视为平稳了，所以我不晓得怎么继续了，就想问问可不可以用1%的置信度视其为不平稳，然后一阶差分平稳，就和另一个变量一样都是一阶单整，可以往下协整了～～～

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