摘要翻译：
P.Cartier和Y.Perrin在1995年发表的一个定理基础上提出了一个基本套利原理和金融时间序列中趋势的存在性，从而对期权定价和动态套期保值有了新的认识。与潜在的暴力行为有关的复杂问题，如跳跃的存在，通过将它们纳入趋势，变得相当简单。报道了几个令人信服的计算机实验。
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英文标题：
《Preliminary remarks on option pricing and dynamic hedging》
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作者：
Michel Fliess (LIX), C\'edric Join (INRIA Saclay - Ile de France,
  CRAN)
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Logic        逻辑
分类描述：Logic, set theory, point-set topology, formal mathematics
逻辑，集合论，点集拓扑，形式数学
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Risk Management        风险管理
分类描述：Measurement and management of financial risks in trading, banking, insurance, corporate and other applications
衡量和管理贸易、银行、保险、企业和其他应用中的金融风险
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英文摘要：
  An elementary arbitrage principle and the existence of trends in financial time series, which is based on a theorem published in 1995 by P. Cartier and Y. Perrin, lead to a new understanding of option pricing and dynamic hedging. Intricate problems related to violent behaviors of the underlying, like the existence of jumps, become then quite straightforward by incorporating them into the trends. Several convincing computer experiments are reported.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1206.1504