摘要翻译：
对经验分布的极端尾部进行精确的拟合优度检验是一个非常重要的问题，与许多上下文相关，包括地球物理学、保险和金融。我们得到了推广的大样本Kolmogorov-Smirnov检验的精确渐近结果，很适合于检验这些极端尾。顺便说一句，我们重新推导并使最初在不相关领域中发现的近似极限解更加精确，首先是在[L.Turban，J.Phys.A25，127(1992)]中，后来在[P.L.Krapivsky和S.Redner，Am.J.Phys.64，546(1996)]中。
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英文标题：
《Weighted Kolmogorov-Smirnov test: Accounting for the tails》
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作者：
R\'emy Chicheportiche and Jean-Philippe Bouchaud
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最新提交年份：
2012
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分类信息：

一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Applications        应用程序
分类描述：Biology, Education, Epidemiology, Engineering, Environmental Sciences, Medical, Physical Sciences, Quality Control, Social Sciences
生物学，教育学，流行病学，工程学，环境科学，医学，物理科学，质量控制，社会科学
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一级分类：Physics        物理学
二级分类：Statistical Mechanics        统计力学
分类描述：Phase transitions, thermodynamics, field theory, non-equilibrium phenomena, renormalization group and scaling, integrable models, turbulence
相变，热力学，场论，非平衡现象，重整化群和标度，可积模型，湍流
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  Accurate goodness-of-fit tests for the extreme tails of empirical distributions is a very important issue, relevant in many contexts, including geophysics, insurance, and finance. We have derived exact asymptotic results for a generalization of the large-sample Kolmogorov-Smirnov test, well suited to testing these extreme tails. In passing, we have rederived and made more precise the approximate limit solutions found originally in unrelated fields, first in [L. Turban, J. Phys. A 25, 127 (1992)] and later in [P. L. Krapivsky and S. Redner, Am. J. Phys. 64, 546 (1996)].
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1207.7308