关于多元时间序列分析时 我在做中美股市收益率检验的时候 发现我国和美国停盘时间的不同 在我做日收益率比较时遇到了 停盘数据如何处理的问题?
因为 用EVIEWS 来处理数据 会出现 数据部对称 在同一个时间序列里 美国的数据比我国的多  因为我们休息的时间多。
因为是时间序列 VAR分析时 是把停盘的时间 手动 填写0 来处理  还是 不用处理 即使日收益率的时间序列 没有一一对应 也不影响 VAR 方法最后的方差分解的分析结果呢?
期待高手 答疑解惑啊  郁闷中！！！