我帮你解决几个：
1. 去对数的目的是为了弱化异方差，和缩小数量级。而且取对数有具体的实际意义。所以一般宏观经济数据我们都是取对数后在处理。
2. 滞后阶数的确定是在Eviews里是根据LogL LR AIC SC FPE 等六项指标，确定的。我们要做的，就是在找到适合的最佳滞后结束。
3.滤波不熟悉，只做过卡尔曼滤波。等别人给你解释。
4.因为我们做VAR的目的主要是为了分析脉冲响应，方差分解等。VAR模型的参数相对来说并不重要（高铁梅老师书里有说明），所以写出来意义不大。但是你会发现论文里很多会写出来，然后还要解释一番。这个因人而异吧，因为有时候很难解释。
就这些，自己平时做VAR模型的一些感悟，希望对你有帮助。

来个好人解释一下啊，别沉了

十分感谢，基本上解决完了！！！最后还有一个问题，时间序列的平稳性检验中趋势项、截距项这个选择该如何决定呢？？  我在网上看到说时间序列可以不考虑这些，直接选none；但如果我做得是趋势分析，那么就应该选择趋势项呢？

趋势分析？平稳时间序列不应该存在趋势项，所以如果包含趋势项且显著，则应该先退势~

你好 新手想请教一下如何判断时间序列的平稳性呀 颓势又是怎么做的呢？