简单说，因为这样好算而且robust。

不严谨的引用一个结论：风险中性定价=无套利原理，以下回答两者混用

言简意赅的解释是：风险中性定价是通过寻找等价鞅测度，将现实世界的风险概率（P-测度）转换到等价的风险中性世界（风险中性测度，or Q-measure），所以这本来就是一种简化计算的方法。并不是真的说现实世界的风险概率就是风险中性概率，也不是说投资者风险中性。

我们都知道投资者的风险偏好是复杂的，所以任何对风险偏好做假设的理论在某种程度上都可能站不住脚。除了无套利定价，你也可以采用均衡定价的方式，这种套路接近于经济学的风格，通过一般均衡模型，给出偏好等假设，求解均衡得到价格，相对繁琐复杂且不够robust：因为假设了风险偏好的具体形式。

反观无套利定价，robust且符合业界需求：只要给定一组基准价格就可以定价了，例如债券市场的Yield Curve。当然啦，如果你熟悉风险中性定价，用基准价格可以还原出等价鞅测度。

如果你对照一下无套利定价的结果和均衡定价的结果，大部分时候你就会发现：居然长一样。这时候你就会喜欢更方便计算且假设更弱的的无套利原理（风险中性定价）了。

P.S.: 均衡定价和无套利定价是两大方法，但在不完全市场之类情况下就没有这么美妙的等价性质了。鉴于95%（随口说的数，意思是大部分）的人都只关心完全市场的结论（其实是只做完全市场）这么说也合适。