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VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？

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收藏 2022-03-24

VECM模型之后还可以做脉冲响应和方差分解吗？
脉冲响应是使用原始取对数后的数据去做脉冲响应还是使用差分后平稳数据做脉冲响应呢？

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2022-4-4 13:28:26

可以做的。但是要求VAR平稳，用平稳的序列做脉冲相应分析和方差分解。

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