摘要翻译：
在本文中，我们探讨随机性在金融市场中的特殊作用，受噪声在许多物理系统中的有益作用以及在以前复杂的社会经济系统中的应用的启发。在简短的介绍之后，我们研究了一些最常用的交易策略在预测不同国际证券交易所指数的金融市场动态方面的表现，目的是将它们与完全随机策略的表现进行比较。在这方面，FTSE-UK、FTSE-MIB、DAX和S&P500指数的历史数据被考虑到了大约15-20年（从它们创建到今天）。
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英文标题：
《Are random trading strategies more successful than technical ones?》
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作者：
A.E.Biondo, A.Pluchino, A.Rapisarda, D.Helbing
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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英文摘要：
  In this paper we explore the specific role of randomness in financial markets, inspired by the beneficial role of noise in many physical systems and in previous applications to complex socio- economic systems. After a short introduction, we study the performance of some of the most used trading strategies in predicting the dynamics of financial markets for different international stock exchange indexes, with the goal of comparing them with the performance of a completely random strategy. In this respect, historical data for FTSE-UK, FTSE-MIB, DAX, and S&P500 indexes are taken into account for a period of about 15-20 years (since their creation until today).
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1303.4351