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回归结果过于显著
angost
2011-5-12 15:29:26
感觉可能是变量间相关性太强？
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angost
2011-5-12 15:31:41
还有一个情况：校内的人会通过渠道知道一些题，然后大家都考得好，水涨船高，水涨船高！
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cxl101032007009
2011-5-12 15:39:38
我做回归分析也会碰到此种情况，一般老师都说我的模型不足或者数据处理不当……
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angost
2011-5-12 15:44:25
求斑竹删62楼贴，我发错位置了，修改不了。咋回事？
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745794927
2011-5-12 15:52:07
伪回归了，多重共线性或者自相关了
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sophiesdaisy
2011-5-12 16:13:40
额 好纠结 我的 p值都是0.0000 r2在0.90以上 这也是模型设定问题吗、？？？
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sophiesdaisy
2011-5-12 16:16:20
帮顶啊 帮顶 这个问题有人系统的来回答一下嘛
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tangmingtom
2011-5-12 16:34:04
显然是多重共线性啊...
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爱刺客
2011-5-12 16:40:19
可以把相关性强的变量进行综合（减少变量）试试，这样显著性降下去了，证明存在多重共线性
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madanmo
2011-5-12 16:47:16
多重共线性
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ljufang
2011-5-12 16:57:31
最可能的问题是两个数据都是一阶单整的，这样的回归结果就很正常了。
这是基本的时间序列问题——伪回归。
当然，如果两个数据是平稳的，这个问题就不存在了。
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xuxiaogng
2011-5-12 17:07:52
有可能是多重共线性，会不会有正当序列相关性？
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wangtuyi009
2011-5-12 17:18:59
看来你是个新手，本来这种实证检验就没有什么意义，不论是显著性、相关性，随机性都很大，随便改一下就会很大变化，国内做得好的都抛弃了这些无聊的方法了
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贝叶斯高手
2011-5-12 17:22:17
首先得考虑下数据数的多少,相比于自变量的个数,你的数据量的大小;还有,就是如果数据维数较低的话,从图上观察看看;当然要辅助以变量相关性观察
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wxqasdqwe
2011-5-12 17:39:19
因为用的中国的数据...当年做数模时，发现国内的数据，呵呵...不可想象啊！
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winniewang2222
2011-5-12 17:56:35
明显的多重共线性~
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wanziqiang
2011-5-12 18:20:11
可能是共线性的问题吧。
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ydfzsj
2011-5-12 18:58:49
过于显著肯定有问题，国外的规范的计量研究一般做到60%以上的拟合优度就很不错了
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lishengji
2011-5-12 19:05:27
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david398121
2011-5-12 19:31:22
多重共线性的可能性极大。
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wajndqgl
2011-5-12 19:34:13
是做的时间序列回归吗？这种回归显著性都极高
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zhaojumping
2011-5-12 19:44:43
各位，人家说的是显著性水平99.99，不是R2 0.99！为什么这么多人说是多重共线？如果是时间序列的话，可能就是伪回归，LZ你看R2与DW值的关系吗，要是明显大于DW，就是为回归无疑了。
截面数据的话，我只见过WLS用残差相当权数时有这种情况。
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frank20
2011-5-12 19:56:35
lz你打算拟合后做什么用？？
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smile+more
2011-5-12 20:14:32
向计量发起冲击！！！
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小小爱小米
2011-5-12 20:27:04
做回归分析真的时间很郁闷的事  我打算不回归分析
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gxl0814
2011-5-12 20:35:28
99.99？ R方么？ 这个不叫Significance 叫 goodness of fitness吧？
好几个说多重共线的，鄙人没搞懂。。。多重共线只会让共线的regressor显著性下降，甚至eviews计算时会出现nearly singular matrix 的错误，但R方的影响可是不大的。。。只能说你的regressors可能fully recover了你的dependent variables，楼上有几位说到点子上了，看看correlation或plot再下定论吧。
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jinyl_80
2011-5-12 20:53:09
建议你进行多重共线性检验下，同时如果变量较多，试试主成分回归是不是可以解决这个问题。
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雪龙鸭
2011-5-12 21:56:30
我们正在学呢！悲剧啊！
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llz19841127
2011-5-12 22:32:19
我想要都要不来的数据~~~
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天堂之路
2011-5-12 22:59:13
非常感谢楼上对我问题的回复，我会再发一个帖详细介绍一下我的问题，非常感谢。
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