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541 1
2022-03-30
大家好,小白求救
目前学了AR, MA, ARMA, ARCH, GARCH, VAR, SVAR, VECM, BL, RESET, TAR, LASTAR, ESTAR 之类的模型
只有7个变量可选择
1. log equity price index
2. expected inflation (%)
3. GDP growth (% year over year)
4. CPI inflation (% year over year)
5. long-term government bond yield (%)
6. log real effective exchange rate
7. short-term government bond yield (%)
题目是根据经济理论和这7个变量的数据,对实际利率建模 (estimate a model of real interest rate)

想问问用哪个模型建模比较好呀?
因为变量中并没有直接给出实际利率,我可以用long-term government bond来代作real interest rate吗
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2022-4-1 08:37:39
long-term government bond来代作real interest rate吗?不一样,长期国债,尤其是10年期国债的收益率(注意不是票面利率)可以作为无风险利率,与实际利率是两个概念。按实际利率的公式把给出的各种变量整合起来建模。
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