请大家介绍一本好的时间序列教材,要求内容全面,包括传统的模型识别参数估计等等,以及最近的发展,如ARCH,GARCH,时序与分形,时序与小波等非线性时序内容。有可能没有这么全面的时序教材,但大家尽量介绍一本最接近的。我之前看的是国内的一本很薄的《时间序列分析简明教程》(张树京,齐立心),但想深入一些。谢谢。
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时间序列经典教材:汉密尔顿《时间序列分析》https://bbs.pinggu.org/thread-131941-1-1.html
动态及非线性时间序列,论坛里有人推荐过两本,不知是否对你有用:https://bbs.pinggu.org/thread-246754-1-1.html&page=7