摘要翻译：
本文利用对偶方法与蒙特卡罗模拟相结合，建立了一种近似求解最优投资问题的方法。特别地，我们展示了如何处理不完全市场中的高维问题，传统的方法由于维数诅咒而失败。
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英文标题：
《Monte Carlo approximation to optimal investment》
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作者：
L C G Rogers and Pawel Zaczkowski
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最新提交年份：
2013
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  This paper sets up a methodology for approximately solving optimal investment problems using duality methods combined with Monte Carlo simulations. In particular, we show how to tackle high dimensional problems in incomplete markets, where traditional methods fail due to the curse of dimensionality.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1305.3433