上证指数收益率的自相关分析 - 经管之家

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上证指数收益率的自相关分析

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收藏 2011-05-11

悬赏 5 个论坛币未解决

请教，我在做上证指数（1997-2010，共3224个数据）收益率r的分析，步骤是这样的，（1）首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验，t统计量远小于1%的置信水平，P=.000，序列平稳；（3）对序列r进行correlogram分析，结果如结果附件所示，请问：

这种情况说明收益率是存在自相关呢，还是不存在自相关呢？为什么呢？

若存在又是几阶呢？若不存在自相关，又为什么呢？

correlogram.doc

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2011-5-14 03:04:59

想回達問題還得先付費 = =
好貴

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2011-5-15 10:01:34

不好意思啊，我是新手，本来是給回答人硬币的，不知道怎么搞成这样了。

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