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上证指数收益率单位根检验为什么是平稳的???
楼主
kwph8516692
3868
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2010-07-14
悬赏
10
个论坛币
未解决
急需高手指导关于上证指数收益率单位根检验问题 r=log(index)-log(index(-1)) 我用EVIEWS做的ADF话 收益率得出来是平稳的 这让我无法做一下的协整 格兰杰因果检验 请问如何修正 或者操作 谢谢
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沙发
gssdzc
2010-7-14 21:44:18
股市指数肯定是一个随机游走序列,也肯定是write nose,肯定是平稳的序列。做格拦截去正常做即好了,平稳的序列进行格拦截岂不更好。
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藤椅
yuzhaoyu
2010-7-14 22:14:33
晕 原数列存在单位跟 而差分后平稳 做协整
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