Garch-Copula模型对CoVaR的估计

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收藏 2022-04-04

谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示

的方程，并说明可以解出q1，但并未说明方程具体解法。请问有哪位数学大神可以帮忙解答如何求解，以及该方程是否可用R语言实现求解？
原文：谢福座. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的中外股票市场风险溢出测度研究[D].广东商学院,2011.

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2022-4-4 17:53:38

Augustus101 发表于 2022-4-4 13:28
谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1， ...

关于Copula及CoVaR等问题，若需帮助指导可联系535844430

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2022-4-6 11:57:54

同问，楼主我也是卡在了这一步，看了好多论文这一步它都没有细说

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2022-4-7 14:03:35

Augustus101 发表于 2022-4-4 13:28
谢福座在利用Garch-Copula模型估计CoVaR时，在计算CoVaR过程中采用了图片中所示的方程，并说明可以解出q1， ...

q 1797075867 有偿解决

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