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1767 5
2018-01-30
问一个非常弱智的问题!因为看了几篇章实在是没弄清楚,
一般的GARCH模型如下图所示:
TIM截图20180130101313.png
我理解的copula拟合的是收益率,但是残差,标准残差,什么的研究这个是更好的拟合收益率的边缘分布吗?又或着拟合copula的时候不是用的收益率。。所以说是一头雾水。。。
     有没有大神把这个流程给我说一遍,用的什么数据。。,只用说明一下就行了!因为想快速了解上手,,所以才出此下策。。。
而且还看到ARMA-GJR-GARCH-Copula什么的,我想知道的是最终拟合的数据是什么,,,,所以根据问题很弱。。。希望有大神垂怜
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2018-2-8 15:25:10
同关注
帮顶~
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2018-3-12 12:26:48
新手+1
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2018-4-20 10:34:35
你好,我也是在用这个方法的,我也纠结的是使用GARCH估计出边缘分布之后,再估计copula使用的还是原始数据吗?还是要提取个日常模型估计的残差呢?不知道你现在研究的怎么样了,希望可以讨论讨论
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2019-4-2 21:08:30
楼主你最后是做的收益率序列还是标准化残差序列?
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2019-4-3 06:59:45
建立copula要将标准残差进行概率积分变换,有需要可以加我qq535844430
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