S-PLUS中FARIMA模型的拟合优度检验 - 经管之家

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S-PLUS中FARIMA模型的拟合优度检验

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收藏 2011-05-12

S-PLUS中的Guide to Statistics Volume2介绍了ARIMA模型的拟合优度检验，其中有Portmanteau拟合优度检验。
x <- arima.sim(model = list(ar = 0.9))
fit <- arima.mle(x, model = list(ar = 0.9))
diag <- arima.diag(fit)
检验结果见附件。
想问下FARIMA模型应该如何应用Portmanteau拟合优度检验？

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2011-5-12 11:05:11

Portmanteau拟合优度检验实质是将自相关系数作为一个整体进行检验。应该是对于一个给定的自由度而言，对应一个Q值，将该Q值与卡方分布对应的一定置信水平下的值进行对比，判断其是否通过检验。

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2011-5-12 11:05:34

很好！！！

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2011-5-12 11:12:32

在BOX&JENKINS一书中好像也只提到对ARIMA模型的Portrmanteau检验。。。

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2011-5-12 13:26:59

上图的 ljung-box 实际就是 portmanteau。。。FARIMA模型能直接用vportmanteau吗？？没有人知道？

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2011-5-12 13:29:17

或者说对于FARIMA模型，一般都有哪些方法进行拟合优度检验？？

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