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2012-01-16
fracdiff (y, nar=2, nma=1)
Call:
  fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1)
*** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h'

用R软件做FARIMA模型的参数辨识时,需要上述警告。无法计算相关矩阵,可能变'h',这个是何意?有哪位高手给解释一下?
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2012-1-16 11:44:53
改改h的值,函数默认的h值不能使计算继续下去。
我也不知道h值代表什么含义,但是多试几个h值还是能计算下去的。
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2012-2-10 10:33:09
nuomin 发表于 2012-1-16 11:44
改改h的值,函数默认的h值不能使计算继续下去。
我也不知道h值代表什么含义,但是多试几个h值还是能计算下 ...
谢谢回复  这个h值是在fracdiff函数选项中修改吗?还是想搞清楚其具体含义。
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2012-2-10 12:52:51
还有ar和ma两项可以改改,默认的不好用。h值我也不知道,看说明里只是说了h是啥,但是有什么用处还得查文献。
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2012-2-10 13:05:36
nuomin 发表于 2012-2-10 12:52
还有ar和ma两项可以改改,默认的不好用。h值我也不知道,看说明里只是说了h是啥,但是有什么用处还得查文献 ...
ar和ma的阶数是通过试错法确定的 并非默认值,根据这个得到的参数在后续计算时也没啥问题。具体的h我再查查,感谢热心回复
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2016-6-29 18:05:49
楼主,你能不能把你用R软件做FARIMA模型的代码发我看看??416432243@qq.com   非常感谢
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