用R软件做FARIMA模型参数辨识时遇到的警告 - 经管之家

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用R软件做FARIMA模型参数辨识时遇到的警告

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收藏 2012-01-16

fracdiff (y, nar=2, nma=1)
Call:
fracdiff(x = y, nar = 2, nma = 1)
*** Warning during (fdcov) fit: unable to compute correlation matrix; maybe change 'h'

用R软件做FARIMA模型的参数辨识时，需要上述警告。无法计算相关矩阵，可能变'h'，这个是何意？有哪位高手给解释一下？

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2012-1-16 11:44:53

改改h的值，函数默认的h值不能使计算继续下去。
我也不知道h值代表什么含义，但是多试几个h值还是能计算下去的。

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2012-2-10 10:33:09

nuomin 发表于 2012-1-16 11:44
改改h的值，函数默认的h值不能使计算继续下去。
我也不知道h值代表什么含义，但是多试几个h值还是能计算下 ...

谢谢回复这个h值是在fracdiff函数选项中修改吗？还是想搞清楚其具体含义。

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2012-2-10 12:52:51

还有ar和ma两项可以改改，默认的不好用。h值我也不知道，看说明里只是说了h是啥，但是有什么用处还得查文献。

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2012-2-10 13:05:36

nuomin 发表于 2012-2-10 12:52
还有ar和ma两项可以改改，默认的不好用。h值我也不知道，看说明里只是说了h是啥，但是有什么用处还得查文献 ...

ar和ma的阶数是通过试错法确定的并非默认值，根据这个得到的参数在后续计算时也没啥问题。具体的h我再查查，感谢热心回复

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小朋友林小傻

2016-6-29 18:05:49

楼主，你能不能把你用R软件做FARIMA模型的代码发我看看？？416432243@qq.com 非常感谢

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